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第302章 数据挖掘(2/4)

    ?盘口语言:统计“千手挂单占比”与“撤单率”(如“慧球科技”挂单撤单率42%);

    ?筹码分布:调用“筹码集中度(90%)”指标(如“柘中股份”12%)。

    (3)三阶:关联规则“排伪滤网”

    ?用“apriori关联规则算法”识别“伪庄股”(如游资短炒股伪装庄股):

    ?排除“涨停敢死队”标的:若标的近1个月“涨停次数>5次”且“涨停次日换手率>20%”,判定为“游资短炒”(非庄股);

    ?排除“消息驱动”标的:若标的近期有“政策利好”“业绩预增”公告,且股价上涨伴随“机构研报密集发布”,判定为“消息驱动”(非庄股);

    ?案例:2017年“天山股份”因“一带一路”利好暴涨,数据挖掘模块通过“消息驱动”规则将其排除,避免误判为庄股。

    (4)四阶:人工复核“终审法庭”

    ?林静团队对87只候选股进行“人工终审”:

    ?盘口复现:调取“隐形账户”观察的“挂单序列”(如“凤竹纺织”的“8888手托单”),验证算法识别准确性;

    ?庄家风格匹配:结合“温州帮”(爱炒小盘次新)、“山东帮”(爱炒国企改革)、“游资庄”(爱炒题材热点)的历史数据,标注每只候选股的“疑似庄家类型”;

    ?风险评级:按“控盘度(高/中/低)”“拉升概率(>70%/50%-70%/<50%)”“监管风险(高/中/低)”分为“s/a/b/c”四级,优先推荐“s级”(高控盘、高概率、低风险)。

    二、实战应对:以“数据熔炉”为炉,以“特征匹配”为火

    1.第一道防线:“2000只样本”的“清洗熔炉实战”

    团队用“数据挖掘四阶流程”对2017年3月a股2000只有效样本进行筛选,还原“从数据矿到候选弹”的全过程:

    (1)一阶清洗:剔除1200只无效样本

    ?st股剔除:st新亿、st众和等150只st股因“监管**险”被排除;

    ?流动性剔除:日均成交额<5000万的“僵尸股”(如*st宏盛)300只被排除;

    ?基本面扰动剔除:近3个月有重组公告的“洛阳钼业”、业绩预增的“赣锋锂业”等750只标的被排除;

    ?剩余样本:2000-150-300-750=800只?不对,前面说初始3000只压缩至2000只有效样本,这里应该是从2000只有效样本中清洗掉噪音,最终剩下2000-(st150+流动性300+基本面750)=800只?哦,原文说“将初始3000只股票压缩至2000只有效样本”,然后一阶清洗是从2000只有效样本中剔除噪音,所以应该是2000只有效样本中,再剔除“st股150只、流动性不足300只、基本面扰动750只”,剩下2000-150-300-750=800只进入二阶匹配?可能前面的“初始3000只压缩至2000只有效样本”是一阶清洗的一部分,这里需要理顺:初始3000只→一阶清洗(剔除st、流动性不足、基本面扰动)→剩余2000只有效样本→二阶匹配五维特征→筛选出87只候选股。对,这样更准确。

    (2)二阶匹配:87只候选股脱颖而出

    ?流通盘匹配:2000只样本中,流通盘5-20亿的标的共1200只(占比60%);

    ?股东结构匹配:股东户数降幅>20%的标的共450只(占比22.5%);

    ?量能脉冲匹配:存在“脉冲成交量>5倍”的标的共300只(占比15%);

    ?盘口语言匹配:挂单撤单率>40%的标的共200只(占比10%);

    ?筹码分布匹配:筹码集中度(90%)<15%的标的共150只(占比7.5%);

    ?交集筛选:五维特征全部匹配的标的共87只(占比4.35%),如“凤竹纺织”(8亿流通盘、户数降22%、脉冲换手率25%、撤单率42%、筹码集中度12%)、“柘中股份”(6亿流通盘、户数降25%、脉冲换手率20%、撤单率38%、筹码集中度13%)、“慧球科技”(10亿流通盘、户数降18%、脉冲换手率18%、撤单率45%、筹码集中度14%)。

    (3)三阶排伪:剔除23只伪庄股

    ?游资短炒排除:87只候选股中,“天山股份”(近1个月涨停8次)、“张家港行”(涨停次日换手率25%)等15只被判定为“游资短炒”;

    ?消息驱动排除:“西部建设”(一带一路利好)、“北新路桥”(新疆基建政策)等8只被判定为“消息驱动”;

    ?剩余候选:87-15-8=64只?不对,原文说“筛选出87只候选庄股”,可能三阶排伪后是87只,前面是分步筛选,最终交集是87只,然后三阶排伪剔除伪庄股
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